Economía

La mitad de los grandes bancos de la eurozona no sobreviviría seis meses en una crisis de liquidez

El 90% de las entidades examinadas por el BCE resistiría al menos dos meses en el peor escenario planteado

Sede del Banco Central Europeo.
Sede del Banco Central Europeo. Tere García

La mitad de los principales bancos de la zona euro no lograría sobrevivir más de seis meses ante una perturbación adversa de las condiciones de liquidez en la región, mientras que una cuarta parte de las 103 entidades examinadas por el Banco Central Europeo (BCE) conseguiría superar este periodo de supervivencia incluso en el escenario más extremo.

"Los resultados de la prueba de resistencia de 2019 revelan que la gran mayoría de las entidades de crédito supervisadas directamente por el BCE cuentan con una situación de liquidez holgada en general, pese a algunas vulnerabilidades que requieren más atención", indicó el banco central, que no dudó en calificar de "positivos" los resultados del examen.

En concreto, de los 103 bancos sometidos a examen por el BCE, un total de 52 entidades no lograría superar el umbral de los seis meses de supervivencia en un escenario de perturbaciones adversas de las condiciones de liquidez, mientras que en el caso de perturbaciones extremas, con una salida de fondos equivalente al 9,5% del activo en un horizonte temporal de 30 días y del 27% en medio año, el número de bancos que no superaría este periodo de supervivencia sería de 77.

Por otro lado, el instituto emisor destacó que el 90% de las 103 entidades examinadas reportó periodos de supervivencia por encima de los dos meses, incluso en el escenario más extremo planteado.

Sin embargo, el examen del BCE detectó que 4 bancos de diferentes jurisdicciones y modelos de negocios registraron en las pruebas un período de supervivencia más corto que los 6 meses del horizonte temporal de supervivencia utilizado en el ejercicio en el escenario base.

El "período de supervivencia" se define, según el BCE, como el número de días que una entidad puede continuar operando utilizando el efectivo y las garantías disponibles, sin acceso a los mercados de financiación.

El horizonte de seis meses supera el período que abarca la ratio de cobertura de liquidez, que exige que las entidades mantengan reservas de activos líquidos de alta calidad suficientes para permitirles sobrevivir a un período de tensiones de liquidez significativas durante 30 días naturales.

"Los bancos universales y las entidades de crédito de importancia sistémica mundial generalmente se verían afectadas con mayor dureza que otras por las perturbaciones idiosincrásicas de liquidez, ya que suelen basarse en fuentes de financiación menos estables, como depósitos mayoristas o de empresas", apuntó el BCE, mientras que los bancos minoristas sufrirían un impacto menor, dado que su base de depósitos es más estable.

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