Echiquier QME, nuevo fondo de gestión cuantitativa sistemática de La Financière de l’Echiquier

Echiquier QME es el nuevo fondo de La Financière de l’Echiquier (LFDE) basado en su metodología de gestión cuantitativa sistemática y cuyo objetivo consiste en obtener una rentabilidad descorrelacionada con respecto a la de los activos tradicionales. Esta nueva estrategia de diversificación, que cuenta además con una versión para los inversores profesionales, está operativa desde hace tres años (Echiquier QME Global) y en otra versión en formato OICVM para la distribución (Echiquier QME).

La gestión del fondo corre a cargo de un equipo compuesto por dos profesionales que se incorporaron a las filas de LFDE en 2013, Ludovic Berthe y Alexis Grutter, que suman conjuntamente más de 25 años de experiencia en gestión alternativa y trabajan codo con codo desde hace más de una década en la elaboración y la mejora continua de la metodología sistemática en la que hunde sus raíces Echiquier QME.

La metodología de gestión cuantitativa sistemática se basa en la obtención de beneficios, tanto en los mercados con tendencias (alcistas o bajistas) como en los mercados sin tendencias, con una volatilidad media anual inferior al 10%. El fondo invierte en contratos a plazo, como futuros, vinculados a cuatro clases de activos para su versión OICVM (índices de renta variable, deuda pública, tipos de interés y divisas), a las que se añaden las materias primas para la versión Echiquier QME Global.

El proceso de inversión, centrado en el control de riesgos, se implementa de forma sistemática gracias a modelos cuantitativos elaborados internamente que permiten aunar dos estrategias complementarias: las estrategias de momentum (que equivalen a alrededor del 70% de la cartera) y las estrategias satélite, cuyos algoritmos representan en torno al 30% de la asignación de la cartera.

"La aspiración de nuestra empresa radica en la buena gestión de los ahorros de nuestros clientes a largo plazo, con independencia de las condiciones de mercado. Los mercados evolucionan, y La Financière de l’Echiquier no cesa de innovar para adaptarse a las nuevas circunstancias. El contexto actual suscita numerosos interrogantes y temores entre los inversores. Por lo tanto, resulta necesario que dispongamos de nuevas soluciones de inversión para poder ofrecer carteras eficientes que redunden en el crecimiento de los ahorros de nuestros clientes y socios a lo largo del tiempo. Esta es la esencia de Echiquier QME", manifiesta Didier Le Menestrel, presidente de La Financière de l’Echiquier.

"A través de Echiquier QME, LFDE enriquece sus procesos de gestión con una estrategia cuantitativa de gestión innovadora. Esta solución no presenta correlación con los activos tradicionales y refleja nuestra voluntad de aportar un atractivo componente de diversificación a las inversiones de nuestros clientes cuando concurran circunstancias de mercado extremas y no alcistas. Se trata de un complemento adicional a nuestra gestión que deseamos poner a disposición de nuestros clientes y socios —particulares, asesores de gestión de patrimonios, bancos privados y clientes institucionales", concluye Dominique Carrel-Billiard, director general de la sociedad.